Gönderen Konu: 2008 Eylül A 1 soru birlikte çözebilirmiyiz?  (Okunma sayısı 1607 defa)

özgül

  • STANDART
  • GOLD ÜYE
  • **
  • İleti: 60
2008 Eylül A 1 soru birlikte çözebilirmiyiz?
« : Mayıs 11, 2009, 02:46:36 ÖS »
Bir hisse senedinin mevcut durumdaki satış  fiyatı 31 YTL dir. 3 aylık Avrupa tipi satın
alma opsiyonunun fiyatı 3 YTL ve kullanım fiyatı 31 YTL dir. Risksiz faiz oranının %10
olduğunu varsayarsak, arbitrajın olmadığı bir ortamda Avrupa tipi satış opsiyonunun fiyatı kaç YTL olmalıdır?
A) 1,8795
B) 2,2346
C) 3,4957
D) 3,5965
E) 4,0205

Doğan ÇAĞLAYAN

  • Global Moderator
  • GOLD ÜYE
  • ****
  • İleti: 200
Ynt: 2008 Eylül A 1 soru birlikte çözebilirmiyiz?
« Yanıtla #1 : Mayıs 12, 2009, 08:33:36 ÖÖ »
Daha önce tarafımdan çözülmüştür.
http://www.degerlemeuzmanlari.net/forum/index.php?topic=542.0
Doğan ÇAĞLAYAN
İnşaat Mühendisi (43812)
Değerleme Uzmanı (SPK Lis. No:400859)
Kamu Yönetimi Uzmanı (TODAİE-2009/2010)
dogancaglayan@yahoo.com
AFET ve ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (11)
DENİZLİ