Değerleme Uzmanları

SINAV SORULARI => TEMEL FİNANS MATEMATİĞİ => Konuyu başlatan: özgül - Mayıs 11, 2009, 02:46:36 ÖS

Başlık: 2008 Eylül A 1 soru birlikte çözebilirmiyiz?
Gönderen: özgül - Mayıs 11, 2009, 02:46:36 ÖS

Bir hisse senedinin mevcut durumdaki satış  fiyatı 31 YTL dir. 3 aylık Avrupa tipi satın
alma opsiyonunun fiyatı 3 YTL ve kullanım fiyatı 31 YTL dir. Risksiz faiz oranının %10
olduğunu varsayarsak, arbitrajın olmadığı bir ortamda Avrupa tipi satış opsiyonunun fiyatı kaç YTL olmalıdır?
A) 1,8795
B) 2,2346
C) 3,4957
D) 3,5965
E) 4,0205

Başlık: Ynt: 2008 Eylül A 1 soru birlikte çözebilirmiyiz?
Gönderen: Doğan ÇAĞLAYAN - Mayıs 12, 2009, 08:33:36 ÖÖ

Daha önce tarafımdan çözülmüştür.
http://www.degerlemeuzmanlari.net/forum/index.php?topic=542.0